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기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택2024.10.161. 서론 1.1. 주식 투자 의사결정의 중요성 주식 투자 의사결정은 투자자가 자신의 투자 목표와 위험 선호도에 맞는 최적의 주식을 선택하는 것이다. 주식 투자는 미래에 얼마만큼의 수익이 발생할지 불확실하기 때문에, 기대수익률과 위험을 정확히 분석하여 이에 맞는 주식을 선정하는 것이 매우 중요하다. 기대수익률은 투자로부터 얻을 수 있는 평균적인 수익을 의미하며, 이는 주가 변동성과 같은 위험 요소를 반영한다. 투자자는 자신의 위험 선호도에 따라 기대수익률이 높은 고위험 자산이나 기대수익률은 낮지만 위험도가 낮은 자산을 선택할 ...2024.10.16
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재무관리 3~5개 주식 선택한 후 기대수익률과 위험 계산2024.10.161. 서론: 불확실성 하에서의 투자 결정이론 1.1. 효용이론(Utility Theory) 효용이론(Utility Theory)은 개인의 선호도를 수치화하여 불확실한 상황에서의 의사 결정을 설명하는 이론이다. 효용이론에 따르면, 투자자는 각 가능한 투자 결과에 대해 효용을 평가하고, 이 효용의 기댓값을 극대화하는 선택을 한다고 가정한다. 수학적으로 표현하면, 기대 효용은 다음과 같이 계산된다. E[U(W)] = ∑Pi * U(Wi) 여기서 Pi는 결과 Wi가 발생할 확률이며, U(Wi)는 결과 Wi에 대한 투자자의 효용 함수 ...2024.10.16