1. 자산배분 자산배분은 MDD(최대 손실률)를 낮추고, 미래를 예측할 필요 없이 지속적으로 수익을 낼 수 있게 해준다. 장기적으로 우상향하는 자산군에 투자하고, 상관성이 낮은 자산군에 분산 투자하는 것이 중요하다. 자산군별 변동성을 비슷하게 유지하는 것도 중요하다. 2. 마켓타이밍 금융시장은 완전히 랜덤하지 않으며, 오를 확률이 높은 시기와 내릴 확률이 높은 시기가 존재한다. 가격 변화와 계절성을 활용하여 마켓타이밍을 할 수 있다. 11~4월에 주식 비중을 높이고 5~10월에 줄이는 핼러윈 전략을 활용하면 수익을 높일 수 있다. ...

1. 퀀트 투자의 목표 퀀트 투자의 목표는 크게 두 가지입니다. 첫째, MDD(최대 낙폭)을 20% 이하로 제한하는 것입니다. 손실이 크면 본전 만회에 필요한 수익률이 기하급수적으로 커지고, 심리적으로도 투자자가 이성적인 투자 방법을 포기하게 됩니다. 둘째, 만족할만한 수익을 내는 것입니다. 물가상승률을 고려하면 원금이 매년 3% 이상 증가해야 하며, 은퇴 시기를 앞둔 직장인의 경우 복리 8-14% 정도의 수익이 필요합니다. 2. 퀀트 투자에 사용되는 소프트웨어 퀀트 투자를 위해 사용되는 소프트웨어에는 세 가지 단계가 있습니다. 첫...

1. 젠포트 8가지 조건식 젠포트는 시가총액을 기준으로 8가지 조건식을 제공합니다. 비율과 순위 조건식이 있으며, 각각 내림차순과 오름차순 옵션을 가집니다. 비율 조건식은 최소값에 0점, 최대값에 100점을 부여하고, 순위 조건식은 순위를 매깁니다. 비율내림차순, 비율오름차순, 순위내림차순, 순위오름차순 등 명시적 정렬 옵션이 있는 조건식도 포함됩니다. 2. 이중정렬 메커니즘 젠포트는 구조상 정렬을 여러 번 수행할 수 있습니다. 비율 조건식에서 외부 내림차순이 있으면 정렬이 반전되고, 순위 조건식에서 외부 오름차순이 있으면 정렬이 ...