포트폴리오의 기대수익률과 위험의 정의와 포트폴리오 위험의 종류 그리고 각 위험의 사례
2025.04.26
1. 포트폴리오의 기대수익률과 위험
포트폴리오의 기대수익률은 포트폴리오를 구성하는 자산의 구성 비율과 포트폴리오를 구성하는 개별 자산의 기대수익률을 가중 평균하여 구할 수 있다. 포트폴리오의 위험은 분산투자로 비체계적 위험이 완전히 제거되면, 개별자산의 체계적 위험만을 고려한 값의 가중평균을 한다. 즉, 포트폴리오를 구성하는 자산의 가치변동은 서로 다른 방향으로 일어나 전체 포트폴리오의 위험을 줄여주며 이는 분산의 연산 법칙으로 구한다.
2. 포트폴리오 위험의 종류
포트폴리오 투자의 총위험은 체계적 위험과 비체계적 위험으로 구성된다...
2025.04.26
